Návrh algoritmu pro hodnocení korelativnosti tržních indexů a jeho využití při kvantifikaci vzájemných vazeb mezi tradičními trhy podkladových aktiv

Anotace

Hlavním cílem této disertační práce je návrh algoritmu pro hodnocení korelativnosti tržních indexů a jeho použití při kvantifikaci vazeb mezi tradičními kategoriemi trhů podkladových aktiv- trhů akcií, dluhopisů, měn a komodit. Navržený HKTI algoritmus založený na testech statistických hypotéz o normalitě a nezávislosti mezi dvojicemi tržních indexů je použit při kvantifikaci a vyhodnocení existence nebo neexistence vzájemných vazeb mezi globálními benchmarky tradičních trhů podkladových aktiv- Standard & Poor's stock index, 30-Year U.S. Treasury Bond Price index, Dollar Index a Thomson Reuters/Jefferies CRB index.