Metoda nejhoršího scénáře jako zásadní součást různých přístupů k řešení úloh s nejistými vstupními daty

Anotace

Nejistota ve vstupních parametrech se objevuje v mnoha matematických a výpočetních modelech. V důsledku pak výstupní veličiny modelu jsou také nejisté, a míra i charakter jejich nejistoty by měly být analyzovány. Běžně se uvažují množiny dat, jejichž nejistota je stochastická, vstupní hodnoty jsou váženy pravděpodobností jejich výskytu. Pak je cílem odvodit pravděpodobnostní parametry charakterizující chování výstupn?ch veličin. V mnoha ulohách však pravděpo¬dobnostní charakterizace vstupních dat neodpovídá modelované situaci nebo je nemožná či příliš nejistá. Tady mohou být vhodnější nestochastické přístupy. Proto se přednáška zaměřuje na tři nestochastické přístupy k nejistotě v modelování, a to na metodu nejhoršího scénáře, na Dempsterovu-Shaferovu teorii a na teorii fuzzy množin.